Lotは固定した方が良い理由その２

今回もトレード結果に対してLot数を変化させる事の無意味さを検証していきたいと思います。前回記事ではLot変化①(負けたら次ロットは2倍)とLot変化②(勝ったら次ロットは2倍)の2パターンを検証しました。

Lotは固定した方が良い理由

今回は以下の2パターンを検証していきます。

まず今回のベンチマークとなる固定Lot(16万通貨)の期待値分布を確認してみたいと思います。

※試行回数10回を1000セット実施した時の1セット当たりの期待値分布

※縦軸=該当システム数　横軸=金額(円)

期待値0円付近(+672円)を頂点とした正規分布になっている事が確認できます。このLot固定の分布をベンチマークとして、Lotを変化させた場合の分布と比較し、Lotを変化させる事に優位性があるのか検証していきたいと思います。

Lot変化③ = トレード結果が負けだった場合、次トレードのLotを初期Lot分増やす

※初期Lotを5万通貨として、負ける度に5万通貨ずつ増やす。

※縦軸=該当システム数　横軸=金額(円)

紫の線がLot変化③の分布となっています。Lot固定の分布(青色)と比べると、山がつぶされて平たくなり、分布の幅が広くなっていることが分かります。

Lot固定の場合よりも偶然(運)による振れ幅が大きい=リスクが大きくなってしまっているという事を表しています。期待値平均も0付近(450円)でLot固定の場合と比べても特に優位性があるとはいえない事が確認できます。

Lot変化④ = トレード結果が勝ちだった場合、次トレードのLotを初期Lot分増やす

※初期Lotを5万通貨として、勝つ度に5万通貨ずつ増やす。

※縦軸=該当システム数　横軸=金額(円)

オレンジの線がLot変化④の分布となっています。Lot固定の分布(青色)と比べると、こちらも山がつぶれて平たくなり、分布の幅が広くなっている事が分かります。

先ほどと同じく、Lot固定の場合よりもリスクが大きくなってしまっており、期待値平均も0付近(-440円)でLot固定の場合と比べても特に優位性があるとはいえない事が確認できます。

それでは最後に乱数を変えて分布がどう変化するか確認してみましょう。

期待値分布(Lot固定　vs　Lot変化) その２

何度乱数を変えても、トレード結果に応じてLotを変化させる事に優位性があるとはいえない事が分かります。

今回の2パターンも、トレード結果に応じてLotを変化させてもLotを固定させた場合よりも優位性があるとはいえない結果となりました。次回はもっと細かくLotを上下に可変させた場合どうなるか検証したいと思います。